損益曲線で判断し数字にとらわれない思考

損益率と勝率。数字でしっかりと表されるものがあると、その数字を良い物にしようと考えてしまいます。

しかし、それは逆に、トレードを難しくさせてしまう落とし穴が存在しているという事を知って置かなければいけません。

重要な事は、良い数字に拘ったトレードをする事ではなく、右肩上がりの損益曲線を描く事にあります。

どちらも同じ様な意味合いに取れますが、数字を追い求める事と、綺麗な損益曲線に着目するのとでは大きな違いがあります。

数字に拘り、過去のチャートから最適な損幅、利幅を割り出す作業。それは確かに大切ですし、通るべき道です。

しかし、その最適な利幅や損幅が、未来のチャートにも最適に当てはまる事はありません。

PF

過去のチャートを見直せばわかる事ですが、一定の期間ごと区切ってみれば、最適な利幅、損幅は変わります。

上のイメージ画像、赤の部分とオレンジの部分ではそれぞれ最適な利幅、損幅は変わります。さらにその先の期間に赤・オレンジ部分が機能する保障はどこにもありません。

つまり、過去数年分の統計で最適な数字であったとしても、現在動いているチャートに当てはめて、それが最適に機能するはずがないのです。

現在のチャートに当てはめて機能しない数字にとらわれてしまうと、その数字を疑い、更に最適な数字があるのではないか?という思考へ偏重してしまう恐れがあるのです。

前述しましたが、そんな万能な数字はありません。

最適な数字を求め、最適な損益率、勝率を求めて検証を続けたとしても、そんなものはありません。

一生抜け出せない検証ループに陥ります。そしてその考えは、相場は不確実であるという前提を理解していない行動なのです。

損益曲線01

上のグラフは先ほど損益率と勝率の時に用いた損益率1.47 勝率47.2%のトレードの損益曲線です。

概ね右肩上がりの結果になっていますが、順調に上がっているわけではなく、赤丸のあたりで一部曲線を曲げている部分があるのがわかります。

検証で見直すのは数字ではなく、損益曲線を曲げている部分を見つけて見直せば良いのです。

赤丸部分のトレード履歴をチャートから見直し、なぜ損益曲線を曲げているのかを探し、考えましょう。

上のグラフであれば、チャートを見るまでもなく、オーバートレードで損失を出し続けているのが一目瞭然です。

オーバートレードである事を認め、それを抑制するように調整する事を目指します。

損益曲線02

上のグラフは赤丸部分のトレードだけ除いたグラフです。

やや荒れたグラフですが先ほどのグラフより綺麗な右肩上がりを形成しているのがわかります。

獲得数 330.1 → 386.5
総エントリー数 282 → 205
勝ち平均 10.43 → 9.49
負け平均 7.10 → 6.91
勝率 47.2% → 53.7%
損益率 1.47 → 1.37

数字の変化は小さいように感じますが、グラフの変化は一目瞭然です。

損益曲線を曲げているトレードを排除する事で、綺麗な損益曲線を描く事ができます。

綺麗な損益曲線を描けているという事は、結果、安定したトレードをくり返す事ができている、という事に繋がるのです。

つまり大切なのは数字ではなく チャートからの判断

損益率や勝率などの数字は拘るものではなく、あとからついてくるものと考えます。

綺麗な損益曲線を求め、グラフのみの、視覚的判断でトレードを調整する事。

それが安定に繋がり結果、自分のスタイルに合った損益率と勝率が数字として表されるのです。

数字を先に立たせてしまうと、安定したトレードから乖離していってしまうことを最初に認識して置くのが大切です。

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